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2018-10-12 15:13:27 来源:上证报APP·中国证券网 作者:张骄

  上证报讯 10月12日,由瑞银集团、北京大学数学科学学院金融数学系及新加坡管理大学量化金融学系(MSc in quantitate finance)联合主办的“瑞银量化研讨会”在北京大学举办。研讨会首次将学术研究前沿与实操运用经验相结合,共同探讨量化金融的发展前景。大会以“AI时代下的量化金融”为主题,聚焦金融模型在人工智能时代的创新发展与模型风控升级等热门话题,吸引了众多从业人员、研究人员以及关注该领域发展的社会人士及学生的参与。

  据悉,出席本次研讨会的主要发言嘉宾包括:瑞银证券总经理、瑞银集团亚太执行委员会成员钱于军、北京大学数学科学学院院长陈大岳、新加坡管理大学副校长Lim Kian Guan、瑞银量化分析部全球总监Manos Venardos、瑞银估值与交易模型风险与控制部全球总监Nuno Antunes,以及瑞银企业管理(中国)有限公司总经理王彦等。

  钱于军表示,技术创新与金融科技的崛起对金融领域产生了深远影响。瑞银是一家拥有150多年经营历史的国际金融集团,中国是瑞银的重要市场。瑞银重视数字化和创新,并持续投资这些领域。瑞银在中国拥有一支专业的量化团队,能够为所有资产类别提供量化建模和策略开发服务。本次研讨会旨在推动量化金融的学科研究,为学术领域及实际应用搭建桥梁,促进研究成果转化,同时为有志于加入量化金融领域的学生提供必赢娱乐注册送体验金来自实操层面的信息。

  据了解,本次研讨会内容包括:三阶矩在算法交易领域的持续性与盈利能力、欧元掉期期权市场重建中的交易机会、机器学习在金融数学中的应用(交易订单簿建模和量化交易策略的数学化)、概率图模型和因果模型及其与金融数学和机器学习的联系、期权交易成本对模型参数影响的方程式、重点探讨了量化行业模型的前沿趋势及机器学习在其中的应用及模型风控领域最新发展。(张骄)